|
Nie obrażaj więc mojej inteligencji poprzez czynione na pokaz zaniżanie własnej.
Weryfikacjamodelu
drinŜ.IwonaStaniec ZakładMetodIlościowychwZarządzaniu PolitechnikiŁódzkiej ZałoŜeniaGaussa eniaGaussa Markowa eniaGaussa Markowa 4 ZmienneniezaleŜnesąnielosowe. 4 Składnikilosowedlai=1,2,...,nsą rozkładzienormalnymo: – a)wartościoczekiwanejrównejzero,czyli – b)stałejwariancji E ε ( t ) = 0 E ( ε , ε ) = σ 2 dla i = j – c)zerowejkowariancji i j E ( ε i , ε j ) = 0 dla i ≠ j ZZa Za niezaleŜnymizmiennymilosowymio 4 Informacjezawartewwektorzei macierzysąjedynymiinformacjami, napodstawiektórychoszacowane zostanąparametryrównańmodelu. y X 4 Macierzobserwacjiowymiarach [n × (k+1)]jestmacierząpełnegorzędu,tzn. niewystępujewspółliniowośćmiędzy zmiennymiegzogenicznymi.Rządtej macierzywynosi(k+1)<n,gdzienjest liczbąobserwacji,czyli X rz (X ) = k + 1 < n 4 Modele,dlaktórychniezostałospełnione załoŜenieojednorodnościwariancji składnikalosowegonazywamymodelami heteroskedastycznymi, 4 ModelebezspełnionegozałoŜeniao autokorelacjiskładnikalosowego nazywamymodelamizautokorelacją. 4 ZałoŜenieostatniemazapewnić podstawowywarunekistnieniamacierzy odwrotnej,awięc. X T X ) − 1 det( X T X ) ≠ 0 4 Wprzypadku,kiedyzałoŜenietoniejest spełnione,modeljestnieidentyfikowalny, awięcniemoŜnaoszacowaćjego parametrów. ( Weryfikacja statystycznamodelu 4 dotyczyprzedewszystkim weryfikacjiprzyjętychzałoŜeńo stochastycznejstrukturzemodelu orazzałoŜeńoistotnymwpływie zmiennychobjaśniającychna zmiennąobjaśnianązapomocą znanychtestówstatystycznych. |
Menu
|